Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu
Cílem tohoto projektu je představit GAS modelování v oblasti operačního výzkumu. Jedná se o projekt základního výzkumu GAČR. GAS modely (generalized autoregressive score models) jsou modely časových řad založené na libovolném pravděpodobnostním rozdělení s dynamikou poháněnou podmíněným skóre pro libovolné časově proměnné parametry. V posledních letech se etablovaly jako užitečná moderní metodologie pro modelování časových řad v ekonometrii a financích.
Řešitel: Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.