Ekonometrie a operační výzkum

Katedra ekonometrie nabízí doktorský studijní program Ekonometrie a operační výzkum, a to v prezenční a kombinované formě studia. Program je rozvržen na čtyři roky. Studium se zaměřuje na pokročilé partie ekonometrie a operačního výzkumu a jeho hlavním cílem je řešení praktických i teoretických problémů s využitím metod a nástrojů odpovídajících nejnovějším poznatkům v oboru.

Podrobné informace naleznete na webu katedry ekonometrie.

Vypsaná témata pro disertační práce

Níže najdete kompletní seznam vypsaných témat školitelů platný pro akademický rok 2024/25. Pokud si nejste jistí výběrem nebo byste chtěli navrhnout téma vlastní, neváhejte se na školitele obrátit.

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

  • Ekonometrická analýza speciálních dat: symbolických, intervalových, vysokofrekvenčních, streamovaných apod.
  • Inference v částečně identifikovaných modelech
  • Nepřesná vstupní data v optimalizačních modelech
  • Finanční data a risk-managementové aplikace

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

  • Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví
  • Alokace zdrojů a analýza obalu dat

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc.

  • Modelování a analýza kombinatorických aukcí
  • Modelování a analýza síťové ekonomiky
  • Modely revenue managementu
  • Koordinace dodavatelských řetězců

doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D.

  • Modelování makroekonomických dopadů potenciálního zavedení eura v ČR
  • Analýza kreditního rizika v bankovním sektoru
  • Semi-parametrické metody v úlohách ekonometrické prostorové analýzy

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

  • Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace
  • Modely vícekriteriálního rozhodování

prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

  • Diskrétní modely v operačním výzkumu
  • Produkční a logistické modely

doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

  • Lineární a nelineární ekonometrické modely na krátkých panelových datech
  • Regresní modelování s víceúrovňovými daty

Konzultanti KEKO:


Školicí pracoviště

Kontaktní osoba
Katedra ekonometrie prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
(č. dv. 437 NB, telefon: 224 095 403)

Studijní předměty

EO

Okruhy témat a literatura k přijímacím zkouškám:

  1. Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice
  2. Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení
  3. Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení
  4. Programové systémy pro řešení úloh matematického programování
  5. Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné obsluhy
  6. Simulační modely ekonomických procesů
  7. Modely vícekriteriální rozhodování, Úlohy vícekriteriálního programování a vícekriteriálního hodnocení variant
  8. Ekonometrické metody v ekonomickém prognózování
  9. Aplikace ekonometrických makromodelů optimálního řízení při anticipaci dopadů monetární a fiskální politiky
  10. Odhadové a testovací postupy pro jednorovnicové regresní a vícerovnicové simultánní ekonometrické modely
  11. Využití teorie her v ekonomických úlohách
Literatura:
  • Hušek,R.: Ekonometrická analýza. EKOPRESS, Praha 1999. ISBN 80-86119-19-X.
  • Hušek,R., Pelikán,J.: Aplikovaná ekonometrie – teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003. ISBN 80-86419-29-0.
  • Jablonský,J.: Operační výzkum – kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2002, 2003. ISBN 80-86419-23-1.
  • Fiala,P.: Modely a metody rozhodování. Oeconomica, Praha 2003. ISBN 80-245-0622-X.
  • Kořenář,V.: Stochastické procesy. VŠE, Praha 2002. ISBN 80-245-0311-5.1
  • Maňas,M.: Teorie her a jejich aplikace. SNTL, Praha 1992. ISBN 80-03-003-58-X.


Oborová rada a jmenované komise

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. Oborová rada má minimálně sedm členů, z nichž nejméně dva nejsou zaměstnanci VŠE. Oborová rada zasedá minimálně jedenkrát za akademický rok, zasedání řídí předseda oborové rady.


Kontakt

V případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia se obraťte na tyto kontakty: