Ekonometrie a operační výzkum

Katedra ekonometrie nabízí doktorský studijní program Ekonometrie a operační výzkum, a to v interní i v externí formě studia. Program je rozvržen na čtyři roky. Studium se zaměřuje na pokročilé partie ekonometrie a operačního výzkumu a jeho hlavním cílem je řešení praktických i teoretických problémů s využitím metod a nástrojů odpovídajících nejnovějším poznatkům v oboru.

Podrobné informace naleznete na webu katedry ekonometrie.

Podejte si přihlášku od 15. 10. 2020

Vypsaná témata pro disertační práce

Níže najdete kompletní seznam vypsaných témat školitelů platný ve školním roce 2020/21. Pokud si nejste jistí výběrem nebo byste chtěli navrhnout téma vlastní, neváhejte se na školitele obrátit.

Katedra ekonometrie →

Školitel	Téma disertační práce
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.	Ekonometrická analýza speciálních dat: symbolických, intervalových, vysokofrekvenčních, streamovaných apod. Inference v částečně identifikovaných modelech Nepřesná vstupní data v optimalizačních modelech Finanční data a risk-managementové aplikace
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.	Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví Alokace zdrojů a analýza obalu dat
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc.	Modelování a analýza kombinatorických aukcí Modelování a analýza síťové ekonomiky Modely revenue managementu Koordinace dodavatelských řetězců
doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D.	Modelování makroekonomických dopadů potenciálního zavedení eura v ČR Analýza kreditního rizika v bankovním sektoru Semi-parametrické metody v úlohách ekonometrické prostorové analýzy
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.	Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace Modely vícekriteriálního rozhodování
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.	Diskrétní modely v operačním výzkumu Produkční a logistické modely
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.	Lineární a nelineární ekonometrické modely na krátkých panelových datech Regresní modelování s víceúrovňovými daty

Kompletní seznam vypsaných témat programu Ekonometrie a operační výzkum ke stažení naleznete zde ^PDF.

Školicí pracoviště

	Kontaktní osoba
Katedra ekonometrie	prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. (č. dv. 437 NB, telefon: 224 095 403)

Studijní předměty

Předměty povinné	organizačně zajišťuje OVV: IT_910 Základy vědecké práce organizačně zajišťuje fakulta: EKO902 Aplikovaná ekonometrie EKO903 Počítačová optimalizace
Předměty povinně volitelné	organizačně zajišťuje OVV: student si musí vybrat 2 předměty z této skupiny: MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3) MAE901 Makroekonomie III.
Předměty volitelné	Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

Okruhy témat a literatura k přijímacím zkouškám:

Ekonometrie a operační výzkum →

Oblasti aplikace modelů matematického programování v ekonomice
Lineární programování – formulace základních typů úloh a jejich řešení
Diskrétní modely lineárního programování a jejich řešení
Programové systémy pro řešení úloh matematického programování
Stochastické modely – modely řízení zásob a hromadné obsluhy
Simulační modely ekonomických procesů
Modely vícekriteriální rozhodování, Úlohy vícekriteriálního programování a vícekriteriálního hodnocení variant
Ekonometrické metody v ekonomickém prognózování
Aplikace ekonometrických makromodelů optimálního řízení při anticipaci dopadů monetární a fiskální politiky
Odhadové a testovací postupy pro jednorovnicové regresní a vícerovnicové simultánní ekonometrické modely
Využití teorie her v ekonomických úlohách

Literatura:

Hušek,R.: Ekonometrická analýza. EKOPRESS, Praha 1999. ISBN 80-86119-19-X.
Hušek,R., Pelikán,J.: Aplikovaná ekonometrie – teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003. ISBN 80-86419-29-0.
Jablonský,J.: Operační výzkum – kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2002, 2003. ISBN 80-86419-23-1.
Fiala,P.: Modely a metody rozhodování. Oeconomica, Praha 2003. ISBN 80-245-0622-X.
Kořenář,V.: Stochastické procesy. VŠE, Praha 2002. ISBN 80-245-0311-5.1
Maňas,M.: Teorie her a jejich aplikace. SNTL, Praha 1992. ISBN 80-03-003-58-X.